Martingala

Dizionario delle Scienze Fisiche (1996)

martingala


martingala [Der. del fr. martingale, di etimo incerto] [PRB] Processo stocastico X=(Xt, Ft) definito su uno spazio di probabilità (Ω, F, P) con una famiglia di σ-algebre Ft aventi la proprietà che Fs⊂Ft⊂F se s≤t e avente le seguenti caratteristiche: E(Xt)

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