Proprieta di Markov

proprietà di Markov

Un processo stocastico X_t indicizzato da un insieme totalmente ordinato è detto di Markov (o avere la proprietà di Markov, da Andrey Andreyevich Markov), se la distribuzione di probabilità del processo in un tempo futuro, condizionata a tutta la storia fino all’istante presente, dipende solo dal valore dello stato presente e non dalla storia passata, ossia il processo è condizionatamente indipendente dalle traiettorie del passato dato lo stato presente. Matematicamente, un processo stocastico X_t è detto di Markov se, per ogni t≤u e per ogni x reale, abbiamo che

P(X_u ≤ x ∣ X_s, s ≤ t) = P(X_u ≤ x ∣ X_t).

→ Probabilità